امرالد، بازدهی بیشتر، ریسک کمتر

به گزارش صدای بورس، مطابق اطلاعات استخراج شده از سایت فاندوستینگ، از ابتدای سال، نماد صندوق‌های طلا همگی بهتر از سکه طرح جدید عمل کردند، اما باید توجه داشت که بررسی بازدهی به تنهایی نمی‌تواند برتری صندوق‌های طلا نسبت به سکه را نشان دهد؛ زیرا باید بررسی شود که آیا خرید صندوق های طلا با توجه به نوسان بالای نماد (تغییرات حباب) ریسک بیشتری نسبت به سکه دارد یا خیر؟

در این محتوا با محاسبه انحراف معیار به عنوان یکی از معیارهای سنجش ریسک سعی شده تا صندوقی که بهره‌وری بیشتری را طی این دوره داشته است، شناسایی کنیم، تا مشخص شود که چه صندوقی بازدهی بیشتر با سطح ریسک کمتر را محقق کرده است.

نسبت‌ها نشان می‌دهد صندوق طلای امرالد با نسبت ۱۰.۷ درصد بازدهی به ازای هر واحد ریسک مازاد نسبت به سکه توانسته بهترین عملکرد را در اختیار داشته باشد، همچنین مقدار مازاد انحراف معیار امرالد نسبت به سکه از دیگر صندوق‌ها کمتر و در واقع نوسانات آن تقریبا به اندازه سکه بوده است. درحالی که برخی از صندوق‌های طلا همچون زر سطح ریسک بیشتری را به سرمایه گذاران تحمیل کرده و نوسان قابل توجهی در این دوره نسبت به سکه داشته است.

در رتبه‌های بعد از صندوق طلای امرالد، صندوق گوهر با ۸.۳ درصد، زمرد با ۶.۴ درصد، آتش با ۶.۲ درصد و قیراط با ۵.۷ درصد بازدهی محقق شده به ازای هر واحد ریسک، بهترین بهره‌وری را در این محاسبه داشتند.

یادآور می‌شود نماد تمام صندوق‌های طلا از ابتدای سال انحراف معیار بیشتری نسبت به سکه داشته که به معنای نوسان بیشتر صندوق‌ها است، اما با توجه به اینکه تمام صندوق‌ها بازدهی قابل توجه بالاتری نسبت به سطح ریسک مازادی (با نوسان بیشتر) که داشتند توانستند محقق کنند، عملکرد همگی مثبت ارزیابی می‌شود.